Vietcombank hướng tới áp dụng phương pháp xếp hạng nội bộ nâng cao

20:02' - 24/09/2018
BNEWS Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa công bố hoàn thành xây dựng các mô hình lượng hóa Tổn thất khi vỡ nợ (LGD) và Dư nợ tại thời điểm vỡ nợ (EAD) đối với danh mục khách hàng bán lẻ.
Vietcombank vừa công bố hoàn thành xây dựng các mô hình lượng hóa Tổn thất khi vỡ nợ và Dư nợ tại thời điểm vỡ nợ đối với danh mục khách hàng bán lẻ. Nguồn: VCB

Tiếp nối thành công của dự án xây dựng các mô hình xếp hạng rủi ro tín dụng dựa trên Xác suất vỡ nợ (PD) trong năm 2017, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa công bố hoàn thành xây dựng các mô hình lượng hóa Tổn thất khi vỡ nợ (LGD) và Dư nợ tại thời điểm vỡ nợ (EAD) đối với danh mục khách hàng bán lẻ.

Kết quả của các mô hình lượng hóa ba tham số rủi ro chủ chốt PD, LGD và EAD là nền tảng quan trọng để Vietcombank hướng tới áp dụng phương pháp xếp hạng nội bộ nâng cao (Advanced IRB) – đây là phương pháp đo lường rủi ro tiên tiến nhất theo Hiệp ước vốn Basel II.

Trên cơ sở đặc điểm và kế hoạch phát triển danh mục tín dụng, đồng thời với những tiêu chuẩn kĩ thuật xây dựng mô hình chuẩn mực theo thông lệ quốc tế, mô hình LGD và EAD đã được phát triển cho các phân khúc sản phẩm cho vay cá nhân sản xuất kinh doanh, cho vay bất động sản cá nhân và cho vay tiêu dùng, với mức độ bao phủ hầu hết danh mục tín dụng bán lẻ của Vietcombank.

Sau dự án, Vietcombank cũng dần hoàn thiện hệ thống dữ liệu tín dụng bán lẻ thông qua hoạt động trích xuất, làm sạch dữ liệu với sự tham gia của các đơn vị sở hữu dữ liệu và bộ phận công nghệ.

Trong thời gian tới, Vietcombank sẽ đẩy mạnh ứng dụng kết quả mô hình vào hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro, bao gồm phê duyệt tín dụng, định giá khoản vay dựa trên rủi ro, quản trị danh mục,... Bên cạnh đó, Vietcombank sẽ chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng ứng dụng kết quả mô hình trong tính vốn theo phương pháp nâng cao Basel II.

>>> VCB thu về hơn 30 tỷ đồng từ đấu giá cổ phần nắm giữ tại OCB

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục